报告题目：系统性金融风险：框架、概念、测度

报告人：方意

时 间：2020年7月31日（星期五）9:30—11:30

腾讯会议号：860 177 128

报告人简介：

方意，中央财经大学金融学院副教授，经济学博士，硕士生导师，博士生副导师，金融风险管理师（FRM）。研究领域为金融风险与监管、金融周期、金融科技，在国内外重要期刊《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学（季刊）》、《金融研究》、《International Review of Economics and Finance》、《Economic Modeling》等期刊发表40余篇论文，论文多次获得新华文摘、中国社会科学文摘、人大复印资料转载，多篇学术论文引用次数超200次。近年来先后主持过国家自然科学基金项目（面上项目、青年项目）等多项科研项目，是全国“金融风险与监管”青年论坛的主要发起人。

讲座摘要：系统性金融风险是来自于金融体系的内部冲击或外部冲击，被金融体系的杠杆以及金融体系内部金融机构之间、金融市场之间的过度关联等机制所放大，导致金融体系整体崩溃的风险。该风险会被金融体系与实体经济之间存在的顺周期性特征（也是一种关联性）所进一步放大，并对实体经济产生负向外部性。系统性金融风险包含3个要素，2个维度。本讲座将全面梳理系统性金融风险的框架和核心概念，并对金融市场数据关联模型、直接关联网络模型和间接关联网络模型等重要测度模型进行介绍。

经金学院

2020年7月27日