工作经历

1988.7---1990.9  陕西财经学院基础部经济数学组任教

1993.7---2000.9  西安交通大学管理学院任教

2000.9 至今        西安交通大学经济与金融学院统计系任教

教育背景

1984.9---1988.7 西安交通大学数学系应用数学专业获理学学士学位

1990.9---1993.7 陕西财经学院统计系获经济学硕士学位

2002.12---2003.12 加拿大Waterloo大学统计与精算系访问学者

2005.2-2008.6  西安交通大学经济与金融学院，获经济学博士学位

主讲课程

计量经济学、统计学、时间序列、预测与决策

研究领域

计量经济学，金融时间序列

主要论文

1. “股指期货对现货市场的信息传递效应分析” 〈当代经济科学〉2007．4

2. “基于极差(range-based)的条件自回归极差（CARR）模型” 《统计与决策》2007.6

3. “股票收益率的极端值建模—沪深300指数实证分析” 《统计与决策》2007，4

4. “分形金融市场特征及应用” 《统计与决策》2005.4

5. “信息流与量：中国证券市场实证分析” 《统计与决策》2005.5

6. “高频数据及市场微观结构模型“ 《统计与决策》2004.10

7. “基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势度量” 《统计与决策》2012.6

8. “基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究” 《统计与决策》2012.8

9. “基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究”《数理统计与管理》2012.3

科研项目

主持 校内科研基金《股指期货的最佳套期保值比研究》

参与国家社科基金一般项目：（批准号：08BJL023）“资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究”