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史美景

2011年03月13日 09:32  点击:[]


 史美景   副教授
 工作地点:教学楼926
 邮  箱:Shimeijing@mail.xjtu.edu.cn

教育经历:

1984,9---1988,7西安交通大学数学系应用数学专业获理学学士学位

1990,9---1993,7  陕西财经学院统计系获经济学硕士学位

2002.12---2003.12 加拿大Waterloo大学统计与精算系访问学者

2005.2-2008.6  西安交通大学经济与金融学院,获经济学博士学位

 工作经历: 

1988,7---1990,9  陕西财经学院基础部经济数学组任教

1993,7---2000,9  西安交通大学管理学院任教

2000,9 至今    西安交通大学经济与金融学院统计系任教

研究方向:

计量经济学,金融时间序列

主讲课程:

计量经济学、统计学、时间序列、预测与决策

论文:

1,“股指期货对现货市场的信息传递效应分析” 〈当代经济科学〉2007.4

2,“基于极差(range-based)的条件自回归极差(CARR)模型” 《统计与决策》2007.6

3,“股票收益率的极端值建模—沪深300指数实证分析” 《统计与决策》2007,4

4,“分形金融市场特征及应用” 《统计与决策》2005.4

5,“信息流与量:中国证券市场实证分析” 《统计与决策》2005.5

6,“高频数据及市场微观结构模型“ 《统计与决策》2004.10

7,“基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势度量” 《统计与决策》2012.6

8,“基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究” 《统计与决策》2012.8

9,“基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究”《数理统计与管理》2012.3

科研项目:

主持 校内科研基金《股指期货的最佳套期保值比研究》

参与国家社科基金一般项目:(批准号:08BJL023)“资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究”

主要兼职:

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