惠 永 昌     副教授
	工作地点：   教学楼927
	Email: huiyc180@xjtu.edu.cn

教育经历

2003/09-2007/07 东北师范大学，数学与统计学院，统计学基地班，学士

2008/09-2013/07 东北师范大学，数学与统计学院，概率论与数理统计，博士

工作经历

2013/07-2017/07 西安交通大学，数学与统计学院，讲师

2017/07-2022/09 西安交通大学，数学与统计学院，副教授

2022/10至今 西安交通大学，经济与金融学院，副教授

教学情况（主讲课程）

金融统计学、高等计量经济学（留学生）、高等概率论、时间序列与金融统计

科研项目

项目名称 起止年月 项目来源主持/参与

时间序列非线性及非线性相关的 2015/01—2017/12 国家自然科学基金 主持

检验及其大样本性质 青年项目

图像回归理论及其应用 2015/01—2016/12 西安交通大学 主持

大数据的统计学基础与分析方法 2017/01—2021/12 国家自然科学基金 参与

重大项目

特高压输电线路对工业电雷管危 2017/04—2018/06 中国兵器集团 主持

害预测及安全性评估研究

基于能力的性能试验评估理论方 2020/01—2022/03 中国飞行试验研究院 主持

法研究

2021年信息系统服务-设备资 2021/04—2021/12壹玖捌捌电力科技发 主持

精益价值管理试点实施项目展有限公司

部分已发表论文

Prospect Performance Evaluation: Making a Case for a Non-Asymptotic UMPU Test,Journal of Financial Econometrics, 10(4), 703-732. (2012, SSCI)

Recursive Risk Measures Under Regime Switching and Application in Portfolio Selection,Quantitative Finance,17(9), 1457-1476. (2017, SSCI)

Convex Risk Measures Based on Generalized Lower Deviation and Their Applications,International Review of Financial Analysis,52, 27-37. (2017, SSCI)

Portfolio selection through Maslows need hierarchy theory,Applied Economics,51(4), 364-372. (2019, SSCI)

Market liberalizations and efficiency in Latin America,Studies in Economics and Finance,33(4), 553-575. (2016，ESCI)

Spurious Relationships For Nearly Non-stationary Series,Journal of Risk and Financial Management, Accepted.(ESCI)

Mean Variance Analysis of Asian Hedge Funds, Chapter 24,Handbookof Asian Finance, Elsevier. (2015，专著章节)

Internet Bubble Examination with Mean-Variance Ratio, Chapter 24,Handbook of Financial Econometrics & Statistics, Springer. (2015，专著章节)

A New Nonlinearity Test to Circumvent the Limitation of Volterra Expansion with Application,Journal of the Korean Statistical Society,46,365-374. (2017, SCI, )

Testing covariance structure of large-dimensional data based on Wald's score test,Random Matrices: Theory and Applications, 6(3), 1-17. (2017，SCI)

A modified BDS test,Statistics and Probability Letters, 164, 108794. (2020, SCI)

Could significant regression be treated as insignificant: an anomaly in statistics?Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications,Accepted.(ESCI)