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马贵元

2020年11月10日 11:15  点击:[]


 

 

教育经历

2014.9-2018.8 澳大利亚 University of Wollongong 数学与统计学院 金融数学专业 博士学位

2012.9-2015.6 复旦大学 数学科学学院 运筹学与控制论专业(随机控制与金融数学方向)研究生学历

2008.9-2012.6 吉林大学 数学学院 数学与应用数学 学士学位

 

工作经历

2020.9-至今 西安交通大学 经济与金融学院 金融科技系 助理教授 (西安交通大学“青年优秀人才”支持计划 A类)

2019.7-2020.7 香港中文大学 统计学院 博士后研究员

2017.9-2019.7 澳大利亚 University of Wollongong 数学与统计学院 助理研究员(Associate Research Fellow)

 

教学经历

2020年秋季 《高级微观经济学》(留学生课程) 西安交通大学 经济与金融学院

2019年春季 《MATH:317 Financial Calculus》 澳大利亚 University of Wollongong,数学与统计学院

《MATH:110 Advanced Mathematics》 澳大利亚 University of Wollongong,数学与统计学院

2018年秋季 《MATH:900 Portfolio Selection》 澳大利亚 University of Wollongong,数学与统计学院

 

科研经历

2017-2019The role of liquidity in financial market(DP170101227)

澳大利亚基金委 探索项目 (ARC DP)(项目助理研究员)

2014-2017The effect of bans on short selling: a compensate study(DP140102076)

澳大利亚基金委 探索项目 (ARC DP)(项目博士生)

 

研究领域

1最优投资组合

2金融数学与数理金融

3随机最优控制在经济与金融中的应用

 

已发表文章* 第一作者 ABS (Association of Business Schools)

2020

9. Ben-Zhang Yang, Xiaoping Lu*, Guiyuan Ma and Song-Ping Zhu (2020).Robust portfolio optimization with multi-factor stochastic volatility,Journal of Optimization Theory and Applications186:264–298 . (IF:1.6, JCR 应用数学分区排名: 65/254 , SCI检索期刊,ABS三星).

8. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu, Song-Ping Zhu and Robert J. Elliott (2020).Optimal portfolio execution problem under stochastic price impact,Automatica112, 108739. (IF:6.335, JCR 自动化与控制系统分区:3/61, SCI检索期刊).

7. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu and Song-Ping Zhu (2020).Optimal investment and consumption with return predictability and execution costs,Economic Modelling88:408-419. (IF:2.056, JCR 经济分区: 93/363, SSCI 检索期刊,ABS 二星) .

6. Guiyuan Ma*, Song-Ping Zhu and Boda Kang (2020).A numerical solution of optimal portfolio selection problem with general utility functions,Computational Economics55:957-981. (IF:1.185, JCR 经济分区: 186/363, SSCI, SCI检索期刊, ABS 一星).

2019

5. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu and Song-Ping Zhu (2019).Dynamic portfolio selection with return predictability and transaction costs,European Journal of Operational Research278(03): 976-988. (IF:3.806, JCR 运筹与管理分区:13/84, SCI检索期刊,ABS四星).

4. Guiyuan Ma* and Song-Ping Zhu (2019).Optimal investment and consumption under a continuous-time cointegration model with exponential utility,Quantitative Finance19(07):1135-1149. (IF:1.357, JCR 金融分区: 60/103, SCI, SSCI双检索期刊,ABS三星).

3. Guiyuan Ma*, Song-Ping Zhu and Wenting Chen (2019).Pricing European call options under a hard-to-borrow stock model,Applied Mathematics and Computation357: 243-257. (IF:3.092, JCR 应用数学分区:14/254, SCI检索期刊).

2018

2. Guiyuan Ma* and Song-Ping Zhu (2018).Pricing American call options under a hard-to-borrow stock model,European Journal of Applied Mathematics29(03): 494-514. (IF:1.224, JCR 应用数学分区: 109/254, SCI检索期刊).

1. Song-Ping Zhu* and Guiyuan Ma (2018).An analytical solution for the HJB equation arising from the Merton Problem.International Journal of Financial Engineering. 5(01) 1850008.

 

学术兼职

国际期刊审稿服务:

European Journal of Operational Research

Insurance Mathematics and Economics

Economic Modelling

Computatinal Economics

Journal of Industial and Management Optimization

Numerical Algebra, Control and Optimization

Advances in Difference Euqaiton

Differential Equation and Dynamical Systems

The ANZIAM Journal

第二届国际金融数学(偏微分方程与随机分析)研讨会 (The 2nd International Symposium on Partial Differential Equations & Stochastic Analysis in Mathematical Finance) 大会委员会成员

 

学术会议

2020.10 “Finance and Stochastic(金融与随机)”研讨会 悉尼大学数学学院

2020.01 第二届 国际金融数学(偏微分方程与随机分析)研讨会三亚清华数学中心

2019.02 澳大利亚与新西兰应用数学年会 (ANZIAM) 新西兰 尼尔森

2018.04 BSDE 非线性期望与金融数学青年学者研讨会 上海交通大学

2017.02 澳大利亚与新西兰应用数学年会 (ANZIAM) 澳大利亚 霍巴特

2016.12 The Quantitative Method in Finance (QMF) 悉尼科技大学

2015.02 澳大利亚与新西兰应用数学年会 (ANZIAM) 澳大利亚 黄金海岸

 

奖学金与荣誉

· 2018澳大利亚 University of Wollongong 最佳博士论文提名奖(Examiner’s Commendation for Outstanding Thesis)

· 2014 澳大利亚 University of Wollongong 博士生全额奖学金(Discovery Project University Postgraduate Award)

· 2013 复旦大学 研究生奖学金

· 2012 复旦大学 研究生新生奖学金

· 2010 2011 吉林大学国家励志奖学金(两次)

· 2009 吉林大学 国家奖学金

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