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徐凤敏

2016年10月21日 09:04  点击:[]


 

 

 徐凤敏 教  授

 工作地点:教学楼833
 Email:fengminxu@mail.xjtu.edu.cn

教育经历:

1994.9——1998.7 河南师范大学数学系学习,获基础数学学士学位;

1998.9——2001.3 西安电子科技大学数学系学习,获运筹学与控制论硕士学位;

2001.9——2005.5 西安交通大学理学院计算数学系学习,获计算数学博士学位。

工作经历:

2003年3月晋升为讲师,2008年5月晋升为副教授,20016年1月晋升为教授,

2008年9月聘为硕士研究生导师,2016年7月被批准担任博士研究生导师;

2001.3——2015.9,西安交通大学数学与统计学院任教,曾任信计支部的支部书记;

2015.10——至今,西安交通大学经济与金融学院银管系任教,任系主任助理;

研究方向:

金融工程、稀疏金融优化

主讲课程:

金融工程、金融模型与金融最优化、金融随机分析(第二卷)

论文:

l   论文目录(已投稿)

[1] Fengmin Xu, Yu-Hong Dai,Zhihua Zhao and Zongben Xu, Efficient projected gradient   methods for a class of L0 constrained optimization, 2014. Submitted to Mathematical Programming.

[2] Meihua Wang, Fengmin Xu, Yu-Hong Dai, An index tracking model embedded stratified   sampling in optimal allocation, 2016. Submitted to Optimization Letters.

[3]  Meihua  Wang, Fengmin Xu, Zhihua Zhao Chengyi Zhang, A sparse enhanced indexation model with L1/2 normand Its Alternating Quadratic Penalty Method,  Submitted to Journal of OR Society.

[4]  Fengmin Xu,Meihua Wang,Yu-Hong Dai  and Dachan  Xu, A Sparse Enhanced Indexation Model with Chance and Cardinality Constraints, Submitted to Journal of Global Optimization, 2016.

[5]  Fengmin Xu, Yanfei Wang, Recovery of seismic wavefields by an $l_{q}$-Norm constrained  regularization  method, Submitted to Geophysical Journal International. 2016.

[6] 赵志华, 徐凤敏,徐选华,股票投资组合的自调整策略研究与实证分析,投稿中南大学学报(社科版),2016。

l   论文目录(已录用)

[1]  Fengmin Xu, Min Sun, Yu-Hong Dai, An adaptive Lagrangianagorithm for optimalportfolio deleveraging with cross-impact, 2016. Accepted to JSSC.

[2]  WanpingYang, Jinkai Zhao and Fengmin  Xu, An efficient method for convex constrained rank minimization problems based on DC programming, Accepted in Mathematical Problems in Engineering, 2016.

[3] 赵志华,徐凤敏,袁晓玲,基于稀疏鲁棒优化的超越指数模型及实证分析,数值计算与计算机应用,2016,录用。

l   论文目录(已出版)

[1]  FengminXu, ZhaosongLu and Zongben Xu, An efficient optimization approach for cardinality-constrained index tracking problems. Optimization Method and Software, 2015.SCI源刊.

[2]  Zhihua Zhao,Fengmin Xu and Xiangyang Li, Adaptive projected gradient thresholding methods for constrained l0 problems,Science China Mathematics,2015,58(10), pp. 2205-2224. SCI检索(IDS CS0PV)

[3]  Fengmin Xu ,Wang Guan and  Gao Yuelin, Nonconvex L1/2 regularization for sparseportfolio selection, Pacific Journal of Optimization, 2014 10 (1), pp 163-176. SCI 检索(IDSAA8JR).

[4]  Fengmin Xu, Shanhe Wang, A hybrid simulated annealing threshodingalgorithm for

      compressed sensing, Signal Processing, 2013 93(6), pp 1577-1585. SCI检索

IDS120KS)

[5]  Fengmin Xu, Xusheng Ma and Baili Chen, A new Lagrange net algorithm for solvingmax-bisection problems, Journal of Computational  and Applied Mathematics, 2011 235 (13), pp.3718-3723, SCI 检索(IDS 773CV)

[6] Fengmin Xu, Shanhe Wang and Zongben Xu, A hybrid hard thresholding algorithm forcompressed sensing, IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks,  2011.  EI 检索(EI Accession Number20113914379004)

[7] Fengmin Xu and Chengxian Xu, A continuation approach using NCP function for solving max-cut problem, Asia-Pacific Journal of Operation Research, 2009 26 (4), pp. 445-456, SCI 检索(IDS497FA)

[8] Xiaojun Chen, Fengmin Xu and Yinyu Ye, Lower bound theory of nonzero entries in solution of L2-Lpminimization, SIAM Journal on Scientific Computing, 2010 32 (5), pp. 2832-2852. SCI检索(IDS668TN),入选高倍引用论文

[9]Zongben Xu, Xiangyu Chang, Fengmin Xu and Hai Zhang, An iterative half thresholdingalgorithm for L1/2regularization, IEEE Transaction on Neural Networks,  2012 23 (7),  pp.1013-1027,  SCI 检索(IDS960ON)入选高倍引用论文

[10]Meihua Wang, Cheng Li, Honggang Xue, and Fengmin Xu,A new portfolio rebalancing model with transaction costs.Journal of Applied Mathematics,Volume 2014, Article ID 942374, 7 pages.SCI检索(IDS: AG8TL)

[11] Meihua Wang, Chengxian Xu, Fengmin Xu, HonggangXue, A mixted 0-1 LP for index tracking with CVAR constraints, Annals of Operational Research, 2012, 196 (1) , pp 591-609,  SCI 检索(IDS: 965CN)

[12] Meihua Wang,Xu, Fengmin, Guan Wang, Sparse portfolio rebalancing model based on inverse optimization, Optimization Methods and Software, 2014, 29(2), pp297-309, SCI检索, (IDS: 248CX)

[13] Meihua Wang,Fengmin Xu,Chengxian Xu,  A branch and bound algorithm embedded with DCA for DC programming, Mathematical problems in engineering, Accepted, 2012. SCI 检索(IDS:990UE)

[14]  Cheng-yi Zhang, Fengmin Xu, ZongbenXu,Jicheng Li ,General  H-matrices and their Schurcomplements,  Frontiers of Mathematics in China, 2014, 9(5), pp 1141-1168, SCI 检索 (IDS AN2NZ)

[15] Shuanghua Luo, Cheng-Yi Zhang, Fengmin Xu, The local linear M-Estimation with missing response data, Journal of Applied Mathematics, 2014.SCI 检索(IDS:AL1LG)

[16]  ZhangCheng-Yi, LuoShuanghua, LiJicheng,XuFengmin, AnExtension of the Class of Matrices Arising in the Numerical Solution of PDEs,Electronic Journal of Linear Algebra, 23(2012), pp 422-444 . SCI 检索(IDS982ME)

[17] Aifang Liang, Chengxian Xu andFengmin Xu, A discrete filled function algorithm embedded with continuous approximation for solving max-cut problems, European of Journal of Operational Research, 2009, 197 (2), pp.519-531. SCI 检索

IDS: 424ZD)

[18]  Chengyi Zhang, Shanghua Luo, Fengmin Xu and Chengxian Xu, The eigenvalue distribution of Schur complements of no strictly diagonally dominant matrices and central H-matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009 , 18 (1), pp. 801-820. SCI 检索(IDS:535ZS)

[19]  Aifang Liang, Chengxian Xu andFengmin Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008, 220 (1), pp.643-660.SCI 检索(IDS:340HN),EI 检索(EI Accession Number083111416612)

[20] 胡春萍, 薛宏刚, 徐凤敏, 基于时间加权的指数优化复制模型与实证分析, 系统工程理论与实践, 2014, 34(9), pp. 2193-2201.

专著:

薛宏刚, 徐成贤, 徐凤敏,  股票指数期货—投资、套利与套期保值, 科学出版社, 2008.8.

科研项目:

[1]    支持大数据分析的优化理论与方法研究, 国家自然科学基金重点项目, 2017-2021,  230万元,合作单位,排名第一。

[2]    关于约束稀疏优化问题的理论、算法及应用研究,国家自然科学基金面上项目,2016-2019,50万元,主持。

[3]    关于压缩传感所引起的非凸优化问题稀疏解研究,国家自然科学基金青年基金项目,2012-2014,23万元,,主持。

[4]    图的最大二等分问题的近似算法及其应用研究,中国博士后科学基金项目,2008-2010,批准号20080440189,5万元,主持。

[5]    非凸Lp正则化的算法及应用研究,交大基本科研业务费国际科技合作项目, 2014-2015,10万元,主持。

[6]    基于非线性规划的钟差预测方法研究,中国科学院精密导航定位与定时技术重点实验室开放基金课题,2012-2013,2万元,主持。

[7]    物联网海量采集数据数学分析建模, 横向课题,2012-2014,6万元,主持

[8]    机器学习正则化理论基础与算法实现,西安交通大学基本科研业务费自由探索与自主创新类项目,2010-2013,4万元,主持。

[9]    图最大割问题的连续化算法,国家自然科学基金(10671152)2007-2009,20万,排名第一,参与。

[10]   基于样本外追踪效果的股票市场指数优化复制问题研究, 国家自然科学基金(71171158), 2012-2015,42万元, 排名第一,参与。

[11]   寻求现实多阶段投资组合选择问题时间相容最优投资策略的高性能, 国家自然科学基金(71371152)58万元,2014-2017,排名第一,参与。

主要兼职:

中国双选法学会理事;

中国双选法学会经济数学与管理数学分会副理事长兼秘书长;

中国运筹学学会数学规划分会理事。

 

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