报告题目：金融风险度量的一些新进展及其应用

报告人：周勇研究员

时间：2020年10月31日（周六）下午3:30-4:30

地点：财经主楼806会议室

报告人简介：

周勇，教授，华东师范大学统计交叉科学研究院院长，现任教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员、中国统计学会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会(双法学会)副理事长，管理科学与工程学会常务理事，管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会数据科学分会理事长。曾任国务院学位委员会第七届统计学科评议组成员。担任包括《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》和《Journal of Business and Economic Statistics》、《Canadian Journal of Statistics》等国内外多个知名学术期刊的副主编和编委。国家自然科学基金委管理学部会评专家，曾任973重大基础研究计划评委和通讯评委。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作，在包括国际四大顶级杂志、经济计量学杂志和国内顶刊等发表学术论文200余篇，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目，国家杰出青年基金，国家自然科学基金委重大研究计划及重点项目等科学项目10余项，曾获得省部级奖励二项。

报告摘要：

综述近几年金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展，并提出一些新的风险度量及风险管理的技术与方法，力求追踪金融计量学国际的流行发展趋势。首先介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术，包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法，然后探讨复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念，同时还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性度量方法。最后，通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。

经济与金融学院

2020年10月28日